dc.creatorMario Martín Rubio Zamorano
dc.date2014
dc.date2022-03-22T18:48:38Z
dc.date2022-03-22T18:48:38Z
dc.date.accessioned2023-08-23T16:48:16Z
dc.date.available2023-08-23T16:48:16Z
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41333722008
dc.identifierhttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94689
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8378156
dc.descriptionEl tema de las pensiones en México ha cobrado relevancia durante los últimos 16 años debido a que todos los sistemas vigentes en el país se encontraban sin las reservas apropiadas para hacer frente a los pagos en curso y futuros. El régimen administrado por el imss no ha sido la excepción pues fue el primero al que se le aplicó una transformación radical para modificarlo por uno de cuentas individuales, esperando con esta medida reducir las presiones que se estaban generando sobre las finanzas de la institución. El objetivo de este trabajo consiste en demostrar que no disminuirá el gasto de pensiones en el largo plazo, en virtud de que no se contemplaron algunos elementos adversos para conseguir tal fin. Para esto, se hace uso de la metodología sugerida por Johansen de vectores autorregresivos (VAR) con modelo corrector de error (MEC). Los resultados sugieren que el gasto de pensiones que se lleva a cabo en esta institución no disminuirá debido a que su propia dinámica autorregresiva es muy fuerte y no se restringe de manera considerable en el largo plazo.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagees
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rightsAnálisis Económico
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.71 Vol.XXIX
dc.subjectEconomía y Finanzas
dc.subjectEconometría estructural
dc.subjectvectores autorregresivos
dc.subjectmodelo corrector de error
dc.subjectgasto en pensiones
dc.titleEl gasto de pensiones en el IMSS. Un análisis de cointegración 2003-2012
dc.typeartículo científico


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