Flujos de capital y la calificación de riesgo país para México: 1998-2012

dc.creatorMario Alberto Rosas Chimal
dc.creatorMiguel Flores Ortega
dc.creatorAlejandro Díaz-Bautista
dc.date2015
dc.date2022-03-22T18:48:39Z
dc.date2022-03-22T18:48:39Z
dc.date.accessioned2023-08-23T16:07:43Z
dc.date.available2023-08-23T16:07:43Z
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41343701005
dc.identifierhttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94704
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8367459
dc.descriptionEste documento presenta la evidencia empírica de la existencia de integración entre el índice de riesgo país caracterizado por el EMBI (Índice del Mercado de Bonos de los Países Emer-gentes) y el flujo de inversión extranjera de cartera hacia la economía mexicana, se realiza la prueba de estacionariedad de Elliott, Rothenberg y Stock (1996) denominada ERS-GLS, que se complementa con la prueba M-GLS propuesta por Ng-Perron (2001) y conjuntamente se realiza el análisis de las series de tiempo seleccionadas mediante la metodología VAR que permitió encontrar evidencia de la existenciade una relación de largo plazo entre los flujos de inversión extranjera de cartera hacia México y el Índice EMBI.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagees
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rightsAnálisis Económico
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.74 Vol.XXX
dc.subjectEconomía y Finanzas
dc.subjectmodelos econométricos
dc.subjectpruebas de hipótesis
dc.subjectflujos de capital
dc.subjectmercados financieros
dc.titleFlujos de capital y la calificación de riesgo país para México: 1998-2012
dc.typeartículo científico


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