Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable

dc.creatorEneas A. Caldiño García
dc.date2005
dc.date2022-03-22T18:46:55Z
dc.date2022-03-22T18:46:55Z
dc.date.accessioned2023-08-23T15:42:47Z
dc.date.available2023-08-23T15:42:47Z
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304410
dc.identifierhttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94322
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8358766
dc.descriptionEn este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que está en la frontera generada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces el portafolio q está en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolección finita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estos resultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión del APT (Arbitrage Pricing Theory).
dc.formatapplication/pdf
dc.languagees
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rightsAnálisis Económico
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.44 Vol.XX
dc.subjectEconomía y Finanzas
dc.subjectfrontera de media-desviación estándar
dc.subjectCAPM
dc.subjectAPT
dc.titleEstudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable
dc.typeartículo científico


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