Efficient interest rate curve estimation and forecasting in Brazil

Cantidad de registros

Brasil | Trabalho completo publicado em evento

Registro en:

http://hdl.handle.net/10183/30427

000732581

Autor

Caldeira, João Frois

Moura, Guilherme Valle

Portugal, Marcelo Savino

Institución

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)

Materias

Mercado financeiro

Filtro de Kalman

State-space model

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