A mensuração de value at risk de instrumentos prefixados : há diferenças relevantes entre riscos de contratos de juros futuros e títulos soberanos prefixados?

dc.creatorPiccoli, Lorenzo da Cruz
dc.creatorGalli, Oscar Claudino
dc.date2011-07-28T06:00:57Z
dc.date2009
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10183/30402
dc.identifier000710762
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.relationEncontro Brasileiro de Finanças (9. : 2009 jul./ago. : São Leopoldo, RS) [Anais]. São Paulo: Sociedade Brasileira de Finanças (SBFin), 2009. [recurso eletrônico]
dc.rightsOpen Access
dc.subjectValue at Risk : VaR
dc.subjectFundos de investimentos
dc.subjectRisco financeiro
dc.subjectCarteiras de investimento
dc.titleA mensuração de value at risk de instrumentos prefixados : há diferenças relevantes entre riscos de contratos de juros futuros e títulos soberanos prefixados?
dc.typeTrabalho completo publicado em evento
dc.typeNacional


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