| dc.contributor | Tourrucoo, Fabricio | |
| dc.creator | Pontello, Bruno Viacelli | |
| dc.date | 2011-03-19T06:01:20Z | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10183/28148 | |
| dc.identifier | 000765879 | |
| dc.description | Nos últimos anos, o mercado de opções tem mostrado crescente expansão no volume de negócios da mesma forma que o interesse na determinação destas. Neste trabalho, buscou-se aplicar complementarmente o método de Monte-Carlo no modelo Black-Scholes na precificação de uma opção de compra européia sobre um ativo nãopagador de dividendos. Para este objetivo, faz-se uma apresentação das variáveis que afetam o prêmio das opções, seguidas da revisão individual de cada modelo mencionado. | |
| dc.description | In the last years, options market has shown increasing growth in its trading volume so as the interest in its price determination. In this study, we sought to apply the Monte-Carlo method together on Black-Scholes model in pricing a European call option on an asset which pays no dividends. For this purpose, it is made a presentation of the variables that affect the premium of the options, followed by an individual review of each model mentioned. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Option markets | |
| dc.subject | Options pricing | |
| dc.subject | Black-Scholes model | |
| dc.subject | Monte-Carlo simulation | |
| dc.subject | Mercado de opções | |
| dc.subject | Mercado financeiro | |
| dc.subject | Derivativo financeiro | |
| dc.subject | Precificação | |
| dc.title | Apreçando opções via método de Monte-Carlo | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | |
