| dc.contributor | Jiménez, Carlos (dir) | |
| dc.creator | Ortega Andrade, Julio Fernando | |
| dc.date | 2011-10-03T19:16:31Z | |
| dc.date | 2011-10-03T19:16:31Z | |
| dc.date | 2006-04 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-08T20:08:25Z | |
| dc.date.available | 2023-08-08T20:08:25Z | |
| dc.identifier | Tesis (Maestría en Matemáticas Aplicadas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Graduados; Quito, Ecuador, abril de 2006. | |
| dc.identifier | QA 274.27 .O78 2006 | |
| dc.identifier | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/541 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8063903 | |
| dc.description | The stochastic di®erential equations play a prominent role in areas like:
biology, chemistry, epidemiology, mechanics, economy and ¯nance. We'll refer to them
as SDE and we are going to illustrate them through examples in ¯nance. Taking into
account that there is only limited information on the subject, the main goal of this work
is to present simulation methods for stochastic processes, which are useful in ¯nancial
analysis, such as fractional Brownian motion and Levy processes. More speci¯cally the
goal is to apply these processes to SDEs that appear in ¯nancial applications. | |
| dc.description | Las ecuaciones diferenciales estocásticas juegan un rol prominente en áreas
tales como: biología, química, epidemiología, mecánica, economía y finanzas. En lo
que sigue las abreviaremos por EDE para referirnos a tales ecuaciones y usaremos las
aplicaciones a finanzas (precios de acciones) para ejemplificarlas. El objetivo principal
de este trabajo es presentar métodos de simulación para procesos estocásticos, útiles
en finanzas, como son el movimiento browniano fraccionario y los procesos de Levy
tomando en cuenta que para estos procesos no es fácil encontrar la su¯ciente literatura
en lo que se refiere a simulación. El objetivo especíco es aplicar estos procesos estocásticos a las EDE que aparecen en finanzas. | |
| dc.format | x, 48 h. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | esp | |
| dc.publisher | Quito: USFQ, 2006 | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject | Ecuaciones Integrales Eutocásticas | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | CIENCIAS | |
| dc.subject | MATEMÁTICAS | |
| dc.title | Simulación numérica de integrales estocásticas y aplicaciones a las finanzas | |
| dc.type | bachelorThesis | |
