Selección de portafolios eficientes

dc.contributorBarreiro, Magdalena (dir)
dc.creatorLema Bueno, Maritza Paola
dc.date2015-03-27T21:07:17Z
dc.date2015-03-27T21:07:17Z
dc.date2014
dc.date.accessioned2023-08-08T20:03:28Z
dc.date.available2023-08-08T20:03:28Z
dc.identifierTesis (Licenciada en Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Administración y Economía; Quito, Ecuador, 2014
dc.identifierhttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3843
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8061594
dc.descriptionThis paper develops a case of investment using the mean-variance optimization theory demonstrated by Marcowitz. Besides presenting a review of the theoretical framework of this theory, this paper aims to provide a practical example of the limitations of the asset selection based on a long-term record versus the reality of investing in a relatively short time period. The portfolio example used here clearly shows the practical part of the optimization process and the selection of efficient portfolios.
dc.descriptionEl presente trabajo desarrolla un caso práctico de inversión utilizando la teoría de optimización de media-varianza demostrada por Marcowitz. Además de presentar una revisión del marco teórico de dicha teoría, este trabajo busca dar un ejemplo práctico de las limitaciones que impone la selección de activos basada en un historial de largo plazo versus la realidad de invertir en un plazo relativamente corto. El ejemplo de portafolio aquí utilizado muestra claramente la parte práctica de del proceso de optimización y selección de portafolios eficientes.
dc.format83p. il.
dc.formatapplication/pdf
dc.languageesp
dc.publisherQuito, 2014
dc.rightsopenAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/
dc.subjectAdministración
dc.subjectEconomía
dc.subjectFinanzas
dc.subjectPortafolios eficientes
dc.titleSelección de portafolios eficientes
dc.typebachelorThesis


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