dc.contributor | Terra, Paulo Renato Soares | |
dc.creator | Neves, Marlize Pereira das | |
dc.date | 2008-10-01T04:14:07Z | |
dc.date | 2007 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10183/14139 | |
dc.identifier | 000649899 | |
dc.description | O presente trabalho apresenta a proposta de, a partir da Teoria Moderna de Carteira de Harry Markowitz, construir carteiras simuladas demonstrando a relação risco e retorno, a maximização do retorno e a redução do risco a partir da diversificação dos ativos na construção das carteiras. Para avaliação da performance, foram construídas noves carteiras e apresentado a evolução no período de janeiro de 1999 a agosto de 2007. Os resultados obtidos podem ser considerados como satisfatórios, averbando-se desta forma, a eficiência da teoria aplicada na prática, tendo em vista a redução do risco quando combinados ativos com correlação mais divergentes possíveis. No entanto, devido a magnitude do tema, sua dinâmica e complexidade, é notório a necessidade de análise complementar a cerca de cenários econômicos internos e externos, atuação e performance do segmento e dos resultados obtidos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | por | |
dc.rights | Open Access | |
dc.subject | Risco financeiro : Mercado : Analise : Renda : Modelo : Taxa de juro | |
dc.subject | Estrutura de capital | |
dc.subject | Mercado de capitais | |
dc.subject | Banco do Brasil. | |
dc.title | Investimento em mercado de capitais : estudo do equilíbrio entre riscos e retorno, através da diversificação eficiente | |
dc.type | Trabalho de conclusão de especialização | |