Maximum likelihood estimation of ruin probability in the classical risk model with exponential claims

Estimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales

dc.creatorPantí-Trejo, Henry G.
dc.creatorGuerrero-Lara, Ernesto A.
dc.creatorLópez-Flores, Jesús E.
dc.date2022-06-30
dc.date.accessioned2023-08-03T16:20:20Z
dc.date.available2023-08-03T16:20:20Z
dc.identifierhttps://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938
dc.identifier10.15517/rmta.v29i2.47938
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7886867
dc.descriptionMaximum likelihood estimators are calculated for the parameters that define the compound Poisson process in the classical risk process with exponential claims. It is proved consistency and asymptotic normality for estimators obtained. Finally, with the help of invariance property of the maximum likelihood estimators, asymptotic normality and delta method, point and interval estimation of the ruin probability is performed.en-US
dc.descriptionSe calculan los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueba consistencia y normalidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud, la normalidad asintótica y el método delta, se realiza una estimación puntual y por intervalos de la probabilidad de ruina.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/postscript
dc.formatapplication/x-dvi
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)es-ES
dc.relationhttps://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938/51642
dc.relationhttps://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938/51643
dc.relationhttps://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/47938/51645
dc.rightsDerechos de autor 2022 Revista de Matemática: Teoría y Aplicacioneses-ES
dc.sourceRevista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 29 No. 2 (2022): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 239-260en-US
dc.sourceRevista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 29 Núm. 2 (2022): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 239-260es-ES
dc.sourceRevista de Matemática; Vol. 29 N.º 2 (2022): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 239-260pt-PT
dc.source2215-3373
dc.source1409-2433
dc.subjectruin probabilityen-US
dc.subjectmaximum likelihood estimationen-US
dc.subjectclassical ruin modelen-US
dc.subjectdelta methoden-US
dc.subjectestimación máxima verosimilitudes-ES
dc.subjectprobabilidad de ruinaes-ES
dc.subjectmodelo clásico de ruinaes-ES
dc.subjectmétodo deltaes-ES
dc.titleMaximum likelihood estimation of ruin probability in the classical risk model with exponential claimsen-US
dc.titleEstimación máxima verosimilitud de la probabilidad de ruina en el modelo de riesgo clásico con reclamaciones exponencialeses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
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dc.typeArticlees-ES


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