Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study

Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study

dc.creatorOlivares, Pablo
dc.creatorÁlvarez, Alexánder
dc.date2004-02-01
dc.date.accessioned2023-08-03T16:17:44Z
dc.date.available2023-08-03T16:17:44Z
dc.identifierhttps://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/239
dc.identifier10.15517/rmta.v11i1.239
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7886556
dc.descriptionIn this paper are presented some experiences about the modeling of financial data by three classes of models as alternative to Gaussian Linear models. Dynamic Volatility, Stable Lévy and Diffusion with Jumps models are considered. The techniques are illustrated with some examples of financial series on currency, futures and indexes.en-US
dc.descriptionEn el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consoderan modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de series financieras de tasas de cambio, futuros e índiceses-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)es-ES
dc.relationhttps://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/239/219
dc.rightsDerechos de autor 2004 Revista de Matemática: Teoría y Aplicacioneses-ES
dc.sourceRevista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 11 No. 1 (2004): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 81-93en-US
dc.sourceRevista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; Vol. 11 Núm. 1 (2004): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 81-93es-ES
dc.sourceRevista de Matemática; Vol. 11 N.º 1 (2004): Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones; 81-93pt-PT
dc.source2215-3373
dc.source1409-2433
dc.subjectDynamic Volatilityen-US
dc.subjectStable Processesen-US
dc.subjectDiffusions with Jumpsen-US
dc.subjectLikelihooden-US
dc.subjectVolatilidad Dinámicaes-ES
dc.subjectProcesos Estableses-ES
dc.subjectDifusiones con Saltoses-ES
dc.subjectVerosimilitudes-ES
dc.titleFitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Studyen-US
dc.titleFitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Studyes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlees-ES


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