| dc.contributor | Lopes, Sílvia Regina Costa | |
| dc.creator | Pasini, Bárbara Patricia Olbermann | |
| dc.date | 2007-06-06T17:25:52Z | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10183/3031 | |
| dc.identifier | 000330707 | |
| dc.description | Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir de iterações da transformação de Manneville-Pomeau. Os objetivos principais são comparar diversos métodos de estimação para o parâmetro fracionário do processo ARFIMA, nas situações de estacionariedade e não estacionariedade e, além disso, obter resultados similares para o parâmetro do processo de Manneville-Pomeau. Entre os diversos métodos de estimação para os parâmetros destes dois processos destacamos aquele baseado na teoria de wavelets por ser aquele que teve o melhor desempenho. | |
| dc.description | In this work we analyze stochastic processes with polynomial (also called hyperbolic) decay of the autocorrelation function. We emphasize the class of ARFIMA processes and the one obtained from the Manneville-Pomeau iterated function processes. The main goal is to compare different estimation methods for the fractional parameter in ARFIMA process, for both stationary and non-stationary case and, moreover, to get similar results for the parameter in the Manneville-Pomeau process. Among all estimation methods for the parameters of these two processes we stress the one based on the wavelet theory since this had the best performaance. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.subject | Processos estocásticos | |
| dc.subject | Função de autocorrelação | |
| dc.subject | Decaimento polinomial | |
| dc.subject | Análise de séries temporais | |
| dc.subject | Processos ARFIRMA | |
| dc.title | Estimação em classes de processos estocásticos com decaimento hiperbólico da função de autocorrelação | |
| dc.type | Tese | |
