| dc.contributor | Biage, Milton | |
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | |
| dc.creator | Digiácomo, Lorenzo de Carvalho | |
| dc.date | 2017-02-17T10:51:10Z | |
| dc.date | 2017-02-17T10:51:10Z | |
| dc.date | 2017-02-17 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T05:36:45Z | |
| dc.date.available | 2017-04-04T05:36:45Z | |
| dc.identifier | https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/173364 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/783410 | |
| dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho é desenvolver dois importantes modelos de precificação de opções de ações, simulando e analisando uma das principais estratégias operacionais deste mercado: a estruturação de portfólios caixa zero. Mais especificamente, utiliza-se o modelo de precificação de opções de Black-Scholes-Merton para estimação dos prêmios das opções e o modelo de Árvores Binomiais para, além de fins de comparação, estruturar portfólios caixa zero. Para isso, faz-se as análises de algumas situações do cotidiano dos profissionais do mercado de opções para descrever, compreender e explicar os fatos experimentados diariamente, os quais estão baseados em uma bibliografia especializada nos assuntos de mercado financeiro, em particular no mercado de opções de ações, fundamentando a elaboração e a realização dos testes, a obtenção dos resultados e sua análise. A coleta de dados históricos das opções mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) mostra a aplicabilidade dos modelos desenvolvidos neste trabalho e traz credibilidade para a sua replicação prática no mercado financeiro. | |
| dc.format | 59 f. | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Precificação de Opções de Ações. Portfólio Caixa Zero. Black-Scholes-Merton. Árvores Binomiais. | |
| dc.title | Modelos de precificação de opções de ações: estruturando portfólios caixa zero | |
| dc.type | Tesis | |
