| dc.contributor | Dr. David Strauss | |
| dc.creator | Kassack Gallardo, Juan Julio | |
| dc.date | 2017-09-18T20:06:54Z | |
| dc.date | 2017-09-18T20:06:54Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T16:43:39Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T16:43:39Z | |
| dc.identifier | 156472.pdf | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11651/1715 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7735357 | |
| dc.description | I modify the Campbell and Cochrane (1999) by adding disaster risk from Barro (2006). Through a numerical solution I find that adding disaster risk improves the (Campbell and Cochrane, 1999) equity premium estimation with a more reasonable level of surplus consumption. The drawback is an overstated risk-free rate. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | El Autor | |
| dc.rights | Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación. | |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional CC BY-NC-ND | |
| dc.subject | Risk assessment -- Econometric models. | |
| dc.subject | Capital assets pricing model. | |
| dc.title | Asset pricing under habit formation and disaster risk | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.proquest.rights | No | |
