| dc.creator | Benito Rodriguez Camejo | |
| dc.date | 2022-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T15:46:59Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T15:46:59Z | |
| dc.identifier | http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/1157 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7729695 | |
| dc.description | La presente tesis se enfoca en el problema de la construcción de portafolios de inversión.
Los portafolios de inversión dependen de los estimadores de covarianza para
determinar su riesgo. En esta tesis se busca construir estimadores más cercanos al
valor de la matriz de covarianza poblacional. Se hace uso de métodos de reducción de
sesgo en valores propios de la teoría de matrices aleatorias. Con los nuevos estimadores
de covarianza se construyen gráficas de frontera eficiente y se calculan métricas
para evaluar el desempeño de los conjuntos de datos.
Se utilizaron cuatro métodos, los cuales son la técnica de recorte, la técnica de
Tracy-Widom (TW), el método de contracción lineal y el método de contracción no
lineal, a través de la función QuEST. Se construyen los portafolios a partir de las
estimaciones de la matriz de covarianza. En particular, los modelos de portafolios a
utilizar son el modelo Markowitz, también llamado de media-varianza, y la paridad
de riesgo jerárquica. Los datos sintéticos que se usan en este trabajo son de origen
sintético y empírico. Los datos se generaron con números aleatorios independientes a
partir de una distribución gaussiana con media cero y varianza igual a uno. Los datos
empíricos son portafolios compuestos de acciones y dos portafolios heterogéneos de
distinta composición, los cuales incluyen acciones, mercancías, criptomonedas e indicadores
financieros.
Se observó que que al aplicar las técnicas de recorte, TW y contracción no lineal
se mejoró la estimación del riesgo subyacente del portafolio. También se observó que
con el método de contracción lineal no se lograron los resultados esperados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/MSC/CÓMPUTO ESTADÍSTICO | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/MSC/MATRICES ALEATORIAS | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/MSC/PORTAFOLIOS FINANCIEROS | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/12 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1299 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/129999 | |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/129999 | |
| dc.title | REDUCCION DE SESGO EN MATRICES DE COVARIANZA Y SUS EFECTOS EN PORTAFOLIOS DE ALTA DIMENSIONALIDAD | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
