Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. Aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina

dc.creatorTerceño Gómez, Antonio
dc.creatorGuercio, María Belén
dc.creatorBarberá Mariné, M. Gloria
dc.date2007-05
dc.date.accessioned2017-01-24T20:45:47Z
dc.date.available2017-01-24T20:45:47Z
dc.identifierhttp://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?a=d&c=cuadcimbage&d=cuadcimbage_n9_04
dc.identifierhttp://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=cimbage&d=HASH357ccd26f59628db08415b
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/76236
dc.descriptionSe comparan dos herramientas de estimación de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI), aplicando ambos métodos al mercado de renta fija argentina y, más específicamente, los títulos emitidos por el sector publico. La estimación de la ETTI en el mercado argentino es un tema interesante debido a los escasos trabajos existentes sobre el mercado de renta fija en este país. En la literatura financiera, en general, se refieren a países con mercados financieros eficientes.
dc.formatpdf (280 kb)
dc.languageEspañol
dc.publisherUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceCuad. CIMBAGE2007-05; (09).59:82
dc.subjectBONOS
dc.subjectCONJUNTOS DIFUSOS
dc.subjectDEUDA PUBLICA
dc.subjectMATEMATICAS
dc.subjectMODELO DE McCULLOCH
dc.subjectTIPOS DE INTERES
dc.titleEstimación de la estructura temporal de los tipos de interés utilizando métodos de regresión borrosa. Aplicación al mercado de bonos públicos de Argentina
dc.typeArtículos de revistas


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