A estrutura a termo das taxas de juros e estratégia de imunização de uma carteira de renda fixa via duration

dc.contributor	Santos, Andre Alves Portela
dc.contributor	Universidade Federal de Santa Catarina
dc.creator	Cuppari, Alexandre Marçon
dc.date	2015-09-08T17:46:53Z
dc.date	2015-09-08T17:46:53Z
dc.date	2015-09-08
dc.date.accessioned	2017-04-04T01:33:24Z
dc.date.available	2017-04-04T01:33:24Z
dc.identifier	https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/134824
dc.identifier.uri	http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/746851
dc.description	TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.
dc.description	O presente estudo buscou apresentar o mercado de renda fixa brasileiro, dividido entre ativos públicos e privados, a Estrutura a Termo das Taxas de Juros, os conceitos de duration e Imunização. O objetivo foi buscar, através da composição de uma carteira formada por títulos públicos federais, uma estratégia de imunização para proteção desta carteira contra flutuações nas taxas de juros futuras. Essa estratégia, conhecida por imunização via duration, busca assumir uma posição contrária em derivativos, chamados Futuros de DI, igualando-se a duration e a posição da carteira com a duration e posição da carteira de derivativos
dc.format	37 f.
dc.language	pt_BR
dc.subject	Duration, Estrutura a Termo das Taxas de Juros, Imunização
dc.title	A estrutura a termo das taxas de juros e estratégia de imunização de uma carteira de renda fixa via duration
dc.type	Tesis