dc.contributorMoritz, Gilberto de Oliveira
dc.contributorUniversidade Federal de Santa Catarina.
dc.creatorFerreira, Alexandre
dc.date2015-04-01T16:22:41Z
dc.date2015-04-01T16:22:41Z
dc.date2008
dc.date.accessioned2017-04-04T01:11:14Z
dc.date.available2017-04-04T01:11:14Z
dc.identifierhttps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/131392
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/743646
dc.descriptionTCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Administração.
dc.descriptionEsta obra foi escrita com o objetivo de apresentar os possíveis cenários para a economia do Brasil a partir do ano de 2009. levando-se em consideração os atores governo, organizações e sociedade, representada pelas pessoas físicas. bem como as variáveis inflação, taxa básica de juros, crescimento econômico e a divida pública, dentro do contexto da elevação da classificação do pais para grau de investimento. O trabalho é formatado como uma pesquisa descritiva conclusiva, no qual foram utilizadas as pesquisas bibliográficas e as pesquisas documentais, e a metodologia para construção de cenários é uma adaptação de dois métodos: o Método da Global Business Network e o Método dos Cenários Industriais de Porter. Como conclusões, levando-se em consideração os atores e as variáveis escolhidas, foi possível a criação de três sistemas de cenários distintos: o cenário de tendência, o cenário utópico e o cenário de crise. O presente estudo serve como orientador para aqueles que desejarem investir sua poupança na economia brasileira nos próximos anos à medida que traz á tona três possíveis cenários construídos com base nas análises das mutações das variáveis selecionadas e suas implicações para as esferas governo , organizações e sociedade.
dc.format66 f.
dc.languagept_BR
dc.publisherFlorianópolis, SC
dc.subjectEstratégia
dc.subjectProspecção de cenários
dc.subjectGrau de Investimento
dc.titleGrau de investimento: cenários para a economia brasileira a partir de 2009
dc.typeTesis


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