| dc.contributor | Costa Júnior, Newton C. A. da | |
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | |
| dc.creator | Carvalho Junior, José Lemos de | |
| dc.date | 2014-07-22T16:16:23Z | |
| dc.date | 2014-07-22T16:16:23Z | |
| dc.date | 2014-07-22 | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-04T00:06:01Z | |
| dc.date.available | 2017-04-04T00:06:01Z | |
| dc.identifier | https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/121879 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/735430 | |
| dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia. | |
| dc.description | Este trabalho examina as principais características da Estrutura Temporal das Taxas de
Juros no Brasil. Após uma breve revisão acerca das teorias que buscam explicar a relação taxa
de juros e maturidade, estabeleceu-se que a ETTJ brasileira mais adequada à análise
financeira é formada pelos contratos futuros de juros (DI-Futuro e Swap DI x Pré). Em
seguida, demonstrou-se como obter a representação gráfica da ETTJ e um método para
interpolação de seus vértices.
Por fim, baseando-se no trabalho de Tabak (2003), utilizando uma regressão linear
procurou-se estimar a resposta das taxas de juros de mercado às decisões de política
monetária representadas pela meta SELIC estabelecida pelo COPOM. Este teste empírico
trouxe evidências de que as taxas de curto prazo respondem, pelo menos parcialmente, às
variações na taxa básica de juros. | |
| dc.format | 52 f. | |
| dc.language | pt_BR | |
| dc.subject | Taxa de Juros | |
| dc.subject | Derivativos | |
| dc.subject | Política Monetária | |
| dc.title | A estrutura temporal das taxas de juros no Brasil | |
| dc.type | Tesis | |
