| dc.contributor | Costa, Antonio Jose Alves Simões | |
| dc.contributor | Universidade Federal de Santa Catarina | |
| dc.creator | Queiroz, André Krauss | |
| dc.date | 2012-10-25T11:38:40Z | |
| dc.date | 2012-10-25T11:38:40Z | |
| dc.date | | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-03T21:07:48Z | |
| dc.date.available | 2017-04-03T21:07:48Z | |
| dc.identifier | 290260 | |
| dc.identifier | http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/94537 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/711646 | |
| dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2010 | |
| dc.description | À medida que os competitivos e instáveis mercados de eletricidade se consolidam, os geradores, comercializadores, consumidores livres e distribuidores de energia elétrica buscam maior certeza nos custos e receitas de suas empresas por meio da prática de hedgingna contratação e comercialização. Objetivos estes envolvem monitoramento, quantificação e controle dos riscos de comercialização nos mercados atacadista e varejista que, por sua vez, requerem ferramentas apropriadas de gerenciamento. As funções objetivo para a otimização de um portfólio de energia devem levar em conta medidas que demonstrem a expectativa do retorno dos investimentos e também medidas que indiquem a exposição dos agentes no mercado, ou seja, considerar riscos. A partir dessa conclusão, a presente dissertação apresenta uma modelagem integrada do problema de definição de estratégia de comercialização de energia elétrica do ponto de vista de um agente gerador, tendo por objetivo maximizar a receita do vendedor pela adequada relação risco-benefício. Técnicas de otimização utilizando programação linear em conjunto com simulações de risco são as bases do modelo. | |
| dc.description | As the unstable and competitive electricity markets consolidate, generators, marketers, distributors and free consumers of electricity seek greater certainty on costs and revenues of their businesses through the practice of hedging in hiring and marketing. These goals involve monitoring, measuring and controlling the risks of marketing in retail and wholesale markets, which in turn require appropriate management tools. The objective functions for optimizing a portfolio of energy must take into account measures that demonstrate the expected return of investment and measures that indicate the exposure of market players, ie to consider risks. From this conclusion, this paper presents an integrated modeling of the problem of defining the marketing strategy of electric power from the viewpoint of an agent generator, aiming to maximize revenue from the seller adequate risk-benefit ratio. Optimization techniques using linear programming together with simulations of risk are the basis of the model. | |
| dc.format | xiv, 83 p.| il., grafs., tabs | |
| dc.language | por | |
| dc.subject | Sistemas de energia eletrica | |
| dc.subject | Planejamento | |
| dc.subject | Engenharia eletrica | |
| dc.subject | Energia eletrica | |
| dc.subject | Comercialização | |
| dc.subject | Sistemas de suporte de decisao | |
| dc.subject | Avaliação de riscos | |
| dc.title | Sistema de suporte às estratégias de comercialização de energia elétrica | |
| dc.type | Tesis | |
