Hipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina

dc.contributorCosta Junior, Newton Carneiro Affonso da
dc.contributorUniversidade Federal de Santa Catarina
dc.creatorCeretta, Paulo Sergio
dc.date2012-10-18T07:14:37Z
dc.date2012-10-18T07:14:37Z
dc.date2001
dc.date2001
dc.date.accessioned2017-04-03T19:27:11Z
dc.date.available2017-04-03T19:27:11Z
dc.identifier179249
dc.identifierhttp://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79757
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/696938
dc.descriptionTese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico
dc.descriptionExistem poucos estudos sobre a dinâmica dos preços de títulos e comportamento aleatório nas variações para mercados emergentes da América Latina, e os que existem mostram resultados conflitantes. Neste estudo é utilizado o teste quociente de variância e um conjunto de outros testes, ambos nas versões paramétricas e não-paramétricas sobre as variações dos índices dos mercados da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Venezuela. Os dados são relativos a índices de preços semanais dos mercados expressos em dólares americanos obtidos do International Finance Corporation abrangendo o período 1990 - 1999 e dois subperíodos. Os resultados mostram que para os mercados da Argentina e do Brasil não há evidências de previsibilidade, estando eles de acordo com o modelo de caminho aleatório. Em contraste, os mercados da Colômbia e do Chile apresentam uma grande tendência contraria ao modelo de caminho aleatório
dc.languagepor
dc.publisherFlorianópolis, SC
dc.subjectEngenharia de produção
dc.subjectIndices de preços
dc.subjectPreços
dc.subjectAmerica Latina
dc.subjectPrecos -
dc.subjectDeterminacao
dc.subjectÍndices de mercado de ações
dc.subjectAmerica Latina
dc.subjectMercado de ações -
dc.subjectPrevisão
dc.titleHipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina
dc.typeTesis


Este ítem pertenece a la siguiente institución