Brasil | Tesis

Uma aplicação de redes neurais artificiais na previsão do mercado acionario

dc.contributorFries, Carlos Ernani
dc.contributorUniversidade Federal de Santa Catarina
dc.creatorMueller, Alessandro
dc.date2012-10-16T23:38:33Z
dc.date2012-10-16T23:38:33Z
dc.date1996
dc.date1996
dc.date.accessioned2017-04-03T19:08:29Z
dc.date.available2017-04-03T19:08:29Z
dc.identifier104675
dc.identifierhttp://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/76977
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/694178
dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico
dc.descriptionMétodos de previsão convencionais de séries temporais têm alcançado limitado sucesso na realização de prognósticos de séries econômicas. Este comportamento é devido à dificuldade desses modelos em manipular observações decorrentes de ambientes extremamente dinâmicos, como o mercado de ações. Redes neurais artificiais são, a princípio, capazes de tratar com o problema de instabilidade estrutural entre as observações de uma série temporal. Neste sentido, este trabalho procura investigar a habilidade dos modelos conexionistas em realizar previsões acuradas de séries de preços de ações. É proposta uma forma alternativa de antecipação do comportamento futuro dessas séries, através da identificação de regularidades no movimento da cotação das ações no mercado. Os resultados obtidos pela aplicação de técnicas de redes neurais artificiais são analisados empiricamente e confrontados com aqueles gerados pelos métodos previsão clássicos.
dc.formatxv, 103f.| il, tabs., grafs
dc.languagepor
dc.subjectRedes neurais (Computação)
dc.subjectAções (Finanças)
dc.subjectMercado de capitais
dc.subjectPrevisao economica
dc.subjectAnalise de series temporais
dc.subjectTeses
dc.titleUma aplicação de redes neurais artificiais na previsão do mercado acionario
dc.typeTesis


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