ON MEASURES, PRICING AND SHARING OF RISK
ON MEASURES, PRICING AND SHARING OF RISK
| dc.creator | Didrik Flam, Sjur | |
| dc.date | 2023-04-12 | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-20T14:02:50Z | |
| dc.date.available | 2023-06-20T14:02:50Z | |
| dc.identifier | https://revistas.uh.cu/invoperacional/article/view/3945 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6720765 | |
| dc.description | Supongamos que cada miembro de un sindicato aplica una medida monetaria de precio de riesgo. Entonces surgen cuestiones como de qu ́e forma se puede compartir el riesgo de forma razonable, qu ́e premiums pueden aplicarse como parte de las po ́ıticas de seguros o si miembros poco informados y moderadamente capacitados pueden afijar el riego de forma eficiente y justa. Estas preguntas se encuentran en el marco de la convoluci ́on de las medidas monetarias de los miembros del sindicato. Si la inf-convoluci ́on resultante admite un sub-gradiente global para la funci ́on de riesgo agregado, entonces cualquier sub-gradiente provee un precio de equilibrio en una econom ́ıa de intercambio puro. | en-US |
| dc.description | Suppose each member of some syndicate applies a monetary measure to price risk. Then, how might they reasonably share risk? What premiums could apply to insurance policies? More basically: can modestly informed, moderately skilled members eventually allocate risk efficiently and fairly? These questions are framed here below by convoluting the members’ monetary measures. If the resulting inf-convolution admits a global subgradient at the aggregate risk, then any such gradient provides equilibrium pricing in a pure exchange economy. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Departamento de Matemática Aplicada. Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habana | en-US |
| dc.relation | https://revistas.uh.cu/invoperacional/article/view/3945/3478 | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
| dc.source | Investigación Operacional; Vol. 39 No. 3 (2018): SPECIAL ISSUE ON VARIATIONAL ANALYSIS ON HOMAGE TO THE 70TH ANNIVERSARY OF BORIS MURDUKHOVICH | en-US |
| dc.source | Investigación Operacional; Vol. 39 Núm. 3 (2018): SPECIAL ISSUE ON VARIATIONAL ANALYSIS ON HOMAGE TO THE 70TH ANNIVERSARY OF BORIS MURDUKHOVICH | es-ES |
| dc.source | 2224-5405 | |
| dc.subject | convolución | en-US |
| dc.subject | equilibrio | en-US |
| dc.subject | mercados de intercambio | en-US |
| dc.subject | medidas de riesgo | en-US |
| dc.subject | convolution | es-ES |
| dc.subject | exchange market | es-ES |
| dc.subject | equilibrium | es-ES |
| dc.subject | risk measures | es-ES |
| dc.title | ON MEASURES, PRICING AND SHARING OF RISK | en-US |
| dc.title | ON MEASURES, PRICING AND SHARING OF RISK | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Articles | en-US |
| dc.type | Artículo | es-ES |