MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA BAJO LA METODOLOGÍA DE BOX-JENKINS. ESTUDIO EMPÍRICO A LA LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA BAJO LA METODOLOGÍA DE BOX-JENKINS. ESTUDIO EMPÍRICO A LA LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO

dc.creatorVeloz Jaramillo, Marco
dc.creatorCárdenas-Pére, Alisva
dc.date2023-04-12
dc.date.accessioned2023-06-20T14:02:49Z
dc.date.available2023-06-20T14:02:49Z
dc.identifierhttps://revistas.uh.cu/invoperacional/article/view/3852
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6720754
dc.descriptionThe global financial crisis of 2008 produced a global contagion effect on financial institutions, this generated the regulation of the control bodies of the different countries and on the other hand, the intervention of the Basel Supervision Committee with an extension to the regulations of Basel II, in order to protect and safeguard depositors' money. This document presents an econometric modeling under the Box-Jenkins methodology with historical data obtained from the year 2000 to 2017, using the most significant variables of the private financial system such as: evolution and structure of deposits, evolution of the balance of the credit portfolio, annual growth rate of the credit portfolio, liquid assets, solvency index, delinquency rate by credit segment, liquidity index and finally the rate of return on equity; the variable of liquid assets is used as an explanatory variable, made up of the sum of the available funds and the investments of the private financial sector. The results allow determining the impact that the variables of the private financial system exert on the liquidity of the Ecuadorian Financial Institutions.en-US
dc.descriptionLa crisis financiera mundial del 2008 produjo un efecto de contagio global sobre las instituciones financieras, esto generó la regulación de los órganos de control de los diferentes países y la intervención del Comité de Supervisión de Basilea con una ampliación a la normativa de Basilea II, con el fin de proteger y salvaguardar el dinero de los depositantes. Basado en esto, el presente documento presenta una modelización econométrica bajo la metodología de Box-Jenkins con datos históricos obtenidos desde el año 2000 hasta el 2017, utilizando las variables más significativas del sistema financiero privado como: evolución y estructura de depósitos, evolución del saldo de la cartera de crédito, tasa de crecimiento anual de la cartera de crédito, activos líquidos, índice de solvencia, índice de morosidad por segmento de crédito, índice de liquidez y finalmente el índice de rentabilidad sobre el patrimonio; como variable explicativa se utiliza la variable de activos líquidos, compuesta por la suma de los fondos disponibles y las inversiones del sector financiero privado. Los resultados permiten determinar la incidencia que ejercen las variables del sistema financiero privado en la liquidez de las Instituciones Financieras Ecuatorianases-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherDepartamento de Matemática Aplicada. Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habanaen-US
dc.relationhttps://revistas.uh.cu/invoperacional/article/view/3852/3391
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0es-ES
dc.sourceInvestigación Operacional; Vol. 39 No. 4 (2018): Investigación Operacionalen-US
dc.sourceInvestigación Operacional; Vol. 39 Núm. 4 (2018): Investigación Operacionales-ES
dc.source2224-5405
dc.subjectEconometric modelingen-US
dc.subjectBox-Jenkins methodologyen-US
dc.subjectFinancial system liquidityen-US
dc.subjectARIMA modelsen-US
dc.subjectModelización econométricaes-ES
dc.subjectMetodología de Box-Jenkinses-ES
dc.subjectLiquidez del sistema financieroes-ES
dc.subjectmodelos ARIMAes-ES
dc.titleMODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA BAJO LA METODOLOGÍA DE BOX-JENKINS. ESTUDIO EMPÍRICO A LA LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANOen-US
dc.titleMODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA BAJO LA METODOLOGÍA DE BOX-JENKINS. ESTUDIO EMPÍRICO A LA LIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANOes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtículoes-ES


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