El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras

dc.creatorAbril, María de las Mercedes
dc.date.accessioned2022-04-25T23:40:22Z
dc.date.accessioned2023-06-16T14:50:01Z
dc.date.available2022-04-25T23:40:22Z
dc.date.available2023-06-16T14:50:01Z
dc.date.created2022-04-25T23:40:22Z
dc.identifierAbril, M. de las M. (2014). El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras. RInCE, 5(10), 1-20. https://doi.org/10.54789/rince.10.2
dc.identifierhttp://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1043
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6677391
dc.publisherUniversidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas
dc.relationinfo:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.10.2
dc.rightsLicencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceISSN: 1851-3239
dc.sourceRevista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2014; 5(10)
dc.subjectECONOMETRIA
dc.subjectMODELOS ECONOMETRICOS
dc.subjectFINANZAS
dc.subjectANALISIS DE SERIES CRONOLOGICAS
dc.titleEl tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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