Comparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad

dc.creatorAbril, María de las Mercedes
dc.date.accessioned2022-04-29T00:35:03Z
dc.date.accessioned2023-06-16T14:49:58Z
dc.date.available2022-04-29T00:35:03Z
dc.date.available2023-06-16T14:49:58Z
dc.date.created2022-04-29T00:35:03Z
dc.identifierAbril, M. M. (2019). Comparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad. RInCE, 10(19), 1-16. https://doi.org/10.54789/rince.19.4
dc.identifierhttp://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1102
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6677387
dc.publisherUniversidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas
dc.relationinfo:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.19.4
dc.rightsLicencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR)
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.sourceISSN: 1851-3239
dc.sourceRevista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2019; 10(19) : 1-16
dc.subjectECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO
dc.subjectINDICADORES ECONOMICOS
dc.subjectINDICES DE PRECIOS
dc.subjectFINANZAS
dc.subjectECONOMIA
dc.titleComparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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