Comparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financieros

dc.contributorGómez Villamizar, Rafael
dc.creatorIngeniero Industrial
dc.creatorBorda Ángel, Juan Pablo
dc.date2012-12-07T22:54:12Z
dc.date2012-12-07T22:54:12Z
dc.date2007
dc.date2012-12-07
dc.date.accessioned2017-03-17T18:45:48Z
dc.date.available2017-03-17T18:45:48Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10818/4860
dc.identifier88774
dc.identifierTE03851
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/659850
dc.description104 páginas
dc.descriptionEl enfoque del trabajo, es llegar a cuantificar el Riesgo de Mercado, una de las categorías en las que se dividen los Riesgos Financieros. Una de las herramientas que existen para cuantificar este tipo de riesgo es el Valor en Riesgo. El objetivo del trabajo es poder cuantificar diariamente, a través de seis metodologías distintas de VaR, el Riesgo de Mercado en un portafolio de inversión compuesto por tres instrumentos financieros, que son: - Inversión en Dólares, cuya índice será la TRM, - Títulos de Deuda Pública (TES) tasa fija en pesos a corto plazo, con vencimiento el 10 de Julio de 2.009 - Títulos de Deuda Pública (TES) a largo plazo, con vencimiento el 24 de Julio de 2.020.
dc.languagees
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.publisherIngeniería Industrial
dc.publisherFacultad de Ingeniería
dc.rightsopenAccess
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.subjectRiesgo (Economía)
dc.subjectCapital de riesgo
dc.subjectPortafolio de inversiones
dc.titleComparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financieros
dc.typeTesis
dc.typeArtículos de revistas


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