dc.contributorCervantes Posada, Maria Margarita
dc.creatorIngeniero Industrial
dc.creatorRodríguez Aragón, Adolfo León
dc.creatorMoreno Ariza, Nicolás
dc.date2012-12-05T18:28:14Z
dc.date2012-12-05T18:28:14Z
dc.date2005
dc.date2012-12-05
dc.date.accessioned2017-03-17T18:44:33Z
dc.date.available2017-03-17T18:44:33Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10818/4679
dc.identifier87651
dc.identifierTE04033
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/659673
dc.description86 páginas
dc.descriptionActualmente existen diferentes técnicas para llegar a pronosticar las tendencias de los precios de las acciones, entre los cuales encontramos medias móviles modelos arima, entre otros. Debido a su estructura estos modelos algunas veces no pueden llegar a tener una precisión exacta, y en pronósticos de acciones estas falencias pueden llegar a significar grandes pérdidas de dinero. En este trabajo será demostrado como las redes neuronales pueden llegar a optimizar estos pronósticos y mejorar el desempeño de los modelos con los actualmente se trabajan.
dc.languagees
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.publisherIngeniería Industrial
dc.publisherFacultad de Ingeniería
dc.rightsopenAccess
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.subjectMercadeo -- Investigaciones
dc.subjectAcciones (Bolsa)
dc.subjectRedes neuronales (Computadores)
dc.subjectToma de decisiones
dc.subjectTransferencia de acciones
dc.titlePredicción de la tendencia de acciones de un mercado específico a partir de las redes neuronales para la toma de decisiones en la compra y venta de acciones
dc.typeTesis
dc.typeArtículos de revistas


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