Bank risk and performance in an emerging market setting: the case of Bangladesh

Abstract

Purpose – This study aims to investigate the impacts of bank capital requirements on the performance and risk of the emerging economy, i.e. Bangladeshi banking sector. Design/methodology/approach – The study applies an unbalanced panel data which comprises 30 banks yielding a total of 413 bank-year observations over the period 2000 to 2015. Findings – Using generalized methods of moments, the empirical results of this research reveal that bank capital is positively and significantly impressive on bank performance, whereas negatively and significantly impact on risk. The study also finds the inverse relationship between risk and performance in both the performance and risk equations. The results also indicate that there is a persistence of performance and risk from one year to the next year. Originality/value – This is the unique investigation on Bangladeshi bank industry that considers the simultaneous effect of bank capital requirements on risk and performance. Therefore, it is predicted that the empirical evidence of this research shows policy implications to the regulatory authority of Bangladeshi banking industry to determine relevant policies.

Objetivo - Este estudio tiene como objetivo investigar los impactos de los requisitos de capital bancario sobre el desempeño y el riesgo de la economía emergente, es decir, el sector bancario de Bangladesh. Diseño / metodología / enfoque - El estudio aplica un panel de datos no balanceado que comprende 30 bancos que arrojan un total de 413 observaciones de año bancario durante el período 2000 a 2015. Recomendaciones - Utilizando métodos generalizados de momentos, los resultados empíricos de esta investigación revelan que el capital bancario es positiva y significativamente impresionante en el desempeño bancario, mientras que tiene un impacto negativo y significativo en el riesgo. El estudio también encuentra la relación inversa entre riesgo y desempeño tanto en las ecuaciones de desempeño como de riesgo. Los resultados también indican que existe una persistencia de desempeño y riesgo de un año al siguiente. Originalidad / valor - Esta es la investigación única sobre la industria bancaria de Bangladesh que considera el efecto simultáneo de los requisitos de capital bancario sobre el riesgo y el rendimiento. Por lo tanto, se predice que la evidencia empírica de esta investigación muestra implicaciones políticas para la autoridad reguladora de la industria bancaria de Bangladesh para determinar las políticas relevantes.