dc.creatorRotstein, Fabio
dc.creatorMilanesi, Gastón S.
dc.creatorEsandi, Juan Ignacio
dc.creatorBriozzo, Anahí Eugenia
dc.creatorPerotti, René Danilo
dc.date2019-08-08T22:11:16Z
dc.date2019-08-08T22:11:16Z
dc.date2005-09
dc.date.accessioned2023-03-17T14:36:21Z
dc.date.available2023-03-17T14:36:21Z
dc.identifierhttp://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/4586
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6246774
dc.descriptionEl presente trabajo evalua el comportamiento del D-CAPM en el mercado financiero arge ntino. Se exponen las nociones correspondientes a los criterios decisorios que explican el comportamiento de los inversores racionales frente al riesgo, conductas supuestas por el modelo objeto de estudio y el CAPM: media-varianza (MVB) y media-semivarianza (MSB). A partir de la pauta de elección MSB se deriva el D-CAPM estableciendo las diferencias con el CAPM y con modelos alternativos basados en la norma decisoria media-semivarianza. Se testea el DCAPM en el mercado financiero local comparando su desempeño con el capital assets pricing model. Se verifica la eficacia del D-CAPM cuando la distribución de probabilidad de los rend imientos correspondientes al mercado seleccionado tiene una asimetría negativa. El trabajo presenta al D-CAPM como una opción a ser considerada en los procesos de valoración y valuación de activos.
dc.formatapplication/pdf
dc.format24 págs.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherSADAF (Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera)
dc.rightsAtribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (BY-NC-ND) No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Esta licencia no es una licencia libre, y es la más cercana al derecho de autor tradicional.
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
dc.subjectCapital assets pricing model
dc.titleD-capm: ¿una alternativa válida al capital asset pricing model?


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