[en] ASYMMETRIC EFFECTS AND LONG MEMORY IN THE VOLATILITY OF DJIA STOCKS

[pt] EFEITOS DE ASSIMETRIA E MEMÓRIA LONGA NA VOLATILIDADE DE AÇÕES DO ÍNDICE DOW JONES

dc.creatorMARCEL SCHARTH FIGUEIREDO PINTO
dc.date.accessioned2022-09-09T16:24:39Z
dc.date.accessioned2023-03-14T00:29:21Z
dc.date.available2022-09-09T16:24:39Z
dc.date.available2023-03-14T00:29:21Z
dc.date.created2022-09-09T16:24:39Z
dc.identifierhttp://148.201.128.228:8080/xmlui/handle/20.500.12032/11422
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6203788
dc.publisherMAXWELL
dc.subject[pt] MEMORIA LONGA
dc.subject[pt] TRANSICOES SUAVES
dc.subject[pt] VOLATILIDADE REALIZADA
dc.subject[pt] MODELOS NAO-LINEARES
dc.subject[pt] ARVORE DE REGRESSAO
dc.subject[pt] VALOR EM RISCO
dc.subject[en] LONG MEMORY
dc.subject[en] SMOOTH TRANSITIONS
dc.subject[en] REALIZED VOLATILITY
dc.subject[en] NONLINEAR MODELS
dc.subject[en] REGRESSION TREE
dc.subject[en] VALUE AT RISK
dc.title[en] ASYMMETRIC EFFECTS AND LONG MEMORY IN THE VOLATILITY OF DJIA STOCKS
dc.title[pt] EFEITOS DE ASSIMETRIA E MEMÓRIA LONGA NA VOLATILIDADE DE AÇÕES DO ÍNDICE DOW JONES
dc.typeTEXTO


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