Clustering subsecuencial de series de tiempo: Evidencia de patrones temporales en el tipo de cambio UsdMxn

dc.creatorRuiz-Cruz, Riemann
dc.creatorMuñoz-Elguezábal, Juan F.
dc.date.accessioned2022-05-06T19:57:27Z
dc.date.accessioned2022-09-07T17:45:43Z
dc.date.accessioned2023-03-13T19:42:36Z
dc.date.available2022-05-06T19:57:27Z
dc.date.available2022-09-07T17:45:43Z
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dc.date.created2022-05-06T19:57:27Z
dc.date.created2022-09-07T17:45:43Z
dc.date.issued2020-11-02
dc.identifierMuñoz-Elguezábal, J. F., & Ruiz-Cruz, R. (2020, November 02). Clustering subsecuencial de series de tiempo: Evidencia de patrones temporales en el tipo de cambio UsdMxn, Escuela de Probabilidad y Estadística 2020
dc.identifierhttp://148.201.128.228:8080/xmlui/handle/20.500.12032/3280
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6159036
dc.languagespa
dc.publisherCentro de Investigación en Matemáticas, AC (CIMAT)
dc.rightshttp://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf
dc.subjectTIme Series
dc.subjectSubsequential Clustering
dc.subjectEconomic Indicators
dc.subjectEfficient-market hypothesis
dc.titleClustering subsecuencial de series de tiempo: Evidencia de patrones temporales en el tipo de cambio UsdMxn
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferencePoster


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