VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija

dc.creatorAscarruz Herrera, Beatriz Jenny
dc.date.accessioned2014-03-11T13:15:57Z
dc.date.accessioned2022-09-22T14:08:04Z
dc.date.accessioned2023-03-13T19:07:15Z
dc.date.available2014-03-11T13:15:57Z
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dc.date.issued2011
dc.identifierAscarruz, B.J. (2011). VaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija (Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://hdl.handle.net/11354/147
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12032/56043
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6147404
dc.description.abstractAnaliza el factor de ajuste por riesgo de liquidez a las mediciones tradicionales de riesgo de mercado (VaR), aplicando el portafolio de inversiones del Banco de la Nación (BN). Para ello, detalla un modelo para calcular el VaR diario por riesgo de mercado en el portafolio de inversiones del BN y desarrolla la propuesta metodológica para su cálculo, utilizando el modelo de autorregresión condicionales GARCH. En la parte final se realizan los cálculos respectivos del VaR total al portafolio; y además las pruebas de backtesting o pruebas retrospectivas a la metodología para poder validar la capacidad predictiva del modelo.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad del Pacífico
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.sourceRepositorio de la Universidad del Pacífico - UP
dc.sourceUniversidad del Pacífico
dc.subjectRiesgo (Finanzas)
dc.subjectValores de renta fija
dc.subjectFinanzas
dc.titleVaR ajustado por liquidez para un portafolio de renta fija
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


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