Compleción del modelo del "overshooting" de Dornbusch

Completing Dornbushe's overshooting model.

dc.creatorGarcía-Cobián, Ramón
dc.date2015-03-19T20:37:43Z
dc.date2015-03-19T20:37:43Z
dc.date2003
dc.date.accessioned2023-03-08T21:29:50Z
dc.date.available2023-03-08T21:29:50Z
dc.identifierhttp://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/46862
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5979034
dc.descriptionEl artículo intenta completar el modelo del “overshooting” de Dornbusch incluyendo explícitamente una ecuación dinámica para el mercado de dinero, pues éste es tratado sólo de manera intuitiva por Dornbusch como si se diera allí una velocidad de ajuste infinita. Luego de hacer notar algunos errores del trabajo original, se demuestra que las hipótesis hechas por Dornbusch bastan para que el modelo completado exhiba el “overshooting” deseado.
dc.descriptionThe article tries to complete the “overshooting” model of Dornbusch, explicitly including a dynamic equation for the money market, because Dornbusch treats this only in an intuitive way, as if there was an infinite speed of adjustment. After pointing out some errors in the original work, it is showed that the hypotheses made by Dornbusch are sufficient for the completed model to exhibit the wanted “overshooting”.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de Economía
dc.publisherPE
dc.relationDocumento de Trabajo;222
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
dc.subjectModelos macroeconómicos
dc.subjecthttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00
dc.titleCompleción del modelo del "overshooting" de Dornbusch
dc.titleCompleting Dornbushe's overshooting model.
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.typeDocumento de trabajo


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