| dc.contributor | Rodríguez Briones, Gabriel Hender | |
| dc.creator | Gonzales Gutierrez, Rodrigo Alejandro | |
| dc.creator | Cornejo Simbala, Rodrigo Alonso | |
| dc.date | 2021-04-24T18:57:51Z | |
| dc.date | 2021-04-24T18:57:51Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | 2021-04-24 | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T18:31:36Z | |
| dc.date.available | 2023-03-08T18:31:36Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12404/18881 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5959106 | |
| dc.description | El presente documento analiza los canales de transmisión del efecto contagio
hacia las economías latinoamericanas durante crisis financieras. Para ello, se
emplean pruebas individuales y conjuntas de contagio que capturan el efecto
contagio en co-momentos estadísticos de mayor orden, como la co-asimetría,
co-kurtosis y co-volatilidad. Estas prueban fueron desarrolladas por Fry-
McKibbin et al. (2010), Fry-McKibbin et al. (2016) y Fry-McKibbin et al. (2018)
con la finalidad de detectar el efecto contagio a través de canales de transmisión
poco estudiados. Con el conjunto de pruebas que desarrollan no solo aporta
evidencia empírica de contagio financiero, logran además hacer explícita la
interrelación entre estos canales. Los resultados evidencian: (i) efecto contagio
en la Crisis Financiera Global (GFC por sus siglas en inglés), tanto en retornos
de activos como materias primas, y en la Crisis Asiática/Rusa con
comportamientos heterogéneos entre los canales de transmisión evaluados; (ii)
luego de evaluar el efecto contagio durante la Crisis Argentina y Turca, no se
encuentra evidencia empírica que nos permita evidenciar el efecto contagio; y
(iii) los canales de co-co-kurtosis y co-volatilidad son los que mejor capturan el
efecto contagio entre el retorno de dos activos y son los que más aportan a la
significancia de las pruebas conjuntas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | |
| dc.publisher | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 2.5 Perú | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Crisis financiera global, 2008-2009--América Latina | |
| dc.subject | Crisis financiera--América Latina | |
| dc.subject | Crisis económica--América Latina | |
| dc.subject | Crisis financiera internacional | |
| dc.subject | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Analizando el efecto contagio hacia economías latinoamericanas durante crisis financieras: un análisis empírico de pruebas conjuntas de contagio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
