| dc.contributor | | pt-BR |
| dc.creator | ALEXIA SILVA; Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, Paraná, Brasil | |
| dc.creator | Daniele Costa Silva; Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, Paraná, Brasil | |
| dc.date | 2020-10-27 16:06:54 | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T18:17:35Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T18:17:35Z | |
| dc.identifier | https://eventos.utfpr.edu.br//sicite/sicite2020/paper/view/7251 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5308216 | |
| dc.description | Impulsionadas pela atual instabilidade econômica mundial e aumento da procura por investimentos em ativos, as autoras deste trabalho estudaram A Teoria Moderna do Portfólio, desenvolvida e publicada por Harry Markowitz, em 1952, que explora a ideia da diversificação matemática entre os ativos escolhidos para compor uma carteira (ou portfólio) de investimentos. Através da Programação Matemática e do software Excel, aplicaram a Teoria de Markowitz na carteira teórica do Ibovespa para o primeiro quadrimestre de 2020. Nos experimentos computacionais, analisaram quatro modelos distintos envolvendo o risco e o retorno esperado da carteira (a maximização da razão entre retorno e risco, maximização do retorno, minimização do risco e a maximização da diferença entre retorno e risco) e aplicaram as mesmas fórmulas para os percentuais de participação de cada ativo determinado pelo Ibovespa. Como resultado, um dos modelos falhou, pelo erro de arredondamento do Excel, e os demais apresentaram retornos maiores que a carteira do Ibovespa, apesar de um deles ter um alto risco em relação aos outros. Conclui-se que o período de um quadrimestre é pouco para dar segurança aos investidores, mas que a metodologia de Markowitz foi realmente revolucionária para o mercado de investimentos. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR | pt-BR |
| dc.rights | Autores que submetem a esta conferência concordam com os seguintes termos:<br /> <strong>a)</strong> Autores mantém os direitos autorais sobre o trabalho, permitindo à conferência colocá-lo sob uma licença <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Licença Creative Commons-Attribution</a>, que permite livremente a outros acessar, usar e compartilhar o trabalho com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência.<br /> <strong>b)</strong> Autores podem abrir mão dos termos da licença CC e definir contratos adicionais para a distribuição não-exclusiva e subsequente publicação deste trabalho (ex.: publicar uma versão atualizada em um periódico, disponibilizar em repositório institucional, ou publicá-lo em livro), com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência.<br /> <strong>c)</strong> Além disso, autores são incentivados a publicar e compartilhar seus trabalhos online (ex.: em repositório institucional ou em sua página pessoal) a qualquer momento antes e depois da conferência. | |
| dc.source | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR; XXV Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR | 0 |
| dc.subject | Matemática aplicada | pt-BR |
| dc.subject | Investimentos; Ativos; Risco; Programação matemática | pt-BR |
| dc.title | Programação matemática e mercado financeiro | 0 |
| dc.type | Documento avaliado pelos pares | pt-BR |
