| dc.contributor | Fundação Araucária | pt-BR |
| dc.creator | Gabriela da Silva Oliveira; Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, Paraná, Brasil | |
| dc.creator | Roberto Molina de Souza; Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, Paraná, Brasil | |
| dc.creator | Glaucia Maria Bressan; Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, Paraná, Brasil | |
| dc.date | 2018-12-03 13:59:29 | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-07T17:36:23Z | |
| dc.date.available | 2022-12-07T17:36:23Z | |
| dc.identifier | https://eventos.utfpr.edu.br//sicite/sicite2018/paper/view/2277 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5304636 | |
| dc.description | Este trabalho apresenta um estudo sobre Otimização Não Linear e sua aplicação na tomada de decisão das porcentagens de capital a ser aplicado em cada ativo de uma carteira de investimentos, uma vez que, no mercado de ações, o gestor deve analisar os ativos disponíveis, a fim de definir a maneira de alocar o capital que maximize os lucros. A modelagem matemática do problema é apresentada considerando a maximização do Índice de Sharpe da carteira. O modelo proposto apresenta não linearidades e assim, o método do Gradiente Reduzido Generalizado é executado com o apoio computacional do Solver do Excel para obtenção da solução, auxiliando na tomada de decisão e maximizando os lucros de investimento. A partir da aplicação do modelo proposto, os resultados apresentados auxiliam na alocação de capital em carteiras de investimento, pois a carteira otimizada apresentou maior lucratividade em um número significativo de meses, em comparação com a abordagem uniforme. | pt-BR |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR | pt-BR |
| dc.rights | Autores que submetem a esta conferência concordam com os seguintes termos:<br /> <strong>a)</strong> Autores mantém os direitos autorais sobre o trabalho, permitindo à conferência colocá-lo sob uma licença <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Licença Creative Commons-Attribution</a>, que permite livremente a outros acessar, usar e compartilhar o trabalho com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência.<br /> <strong>b)</strong> Autores podem abrir mão dos termos da licença CC e definir contratos adicionais para a distribuição não-exclusiva e subsequente publicação deste trabalho (ex.: publicar uma versão atualizada em um periódico, disponibilizar em repositório institucional, ou publicá-lo em livro), com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência.<br /> <strong>c)</strong> Além disso, autores são incentivados a publicar e compartilhar seus trabalhos online (ex.: em repositório institucional ou em sua página pessoal) a qualquer momento antes e depois da conferência. | |
| dc.source | Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR; XXIII Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR | 0 |
| dc.subject | Matemática; Probabilidade e Estatística. | pt-BR |
| dc.subject | Programação não linear. Método do gradiente reduzido generalizado. Carteira de investimentos. | pt-BR |
| dc.title | Programação Não Linear e Estatística: Aplicações no Mercado Financeiro | 0 |
| dc.type | Documento avaliado pelos pares | pt-BR |
