Construcción y gestión de portafolios mediante el Modelo Black Litterman: una aplicación a los Fondos de Pensiones Peruanos.

dc.contributorBazán Gonzáles, Rolando Alejandro
dc.creatorSilva Vásquez, José Alfredo
dc.creatorSilva Vásquez, José Alfredo
dc.creatorSilva Vásquez, José Alfredo
dc.date2017-11-14T21:34:49Z
dc.date2017-11-14T21:34:49Z
dc.date2011
dc.date.accessioned2022-12-06T19:51:18Z
dc.date.available2022-12-06T19:51:18Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.14076/5949
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5279105
dc.descriptionEl modelo Black-Litterman estima los rendimientos esperados de mercado como una combinación de un conjunto de expectativas específicas de cada inversionista y un punto de referencia neutral. La combinación de estas dos fuentes de información las realiza el modelo utilizando el enfoque bayesiano. Los resultados obtenidos a partir del enfoque Black-Litterman, a diferencia del enfoque tradicional, son bastante intuitivos, estables y consistentes con las expectativas del inversionista. El propósito de esta investigación es hacer un análisis detallado de cada uno de los componentes del modelo Black-Litterman y realizar una aplicación del modelo al caso de los fondos privados de pensiones peruanos (AFP’s). Los resultados comprueban los beneficios de utilizar el enfoque Black-Litterman con otro conjunto de activos y otro tipo de portafolios pocos referenciados en la literatura internacional. Palabras clave.- Asignación de activos, Asignación Táctica, Optimización de Portafolios, CAPM, Fondo de Pensiones, Distribución Prior/Posterior, Métodos Bayesianos.
dc.descriptionTrabajo de suficiencia profesional
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingeniería
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingeniería
dc.sourceRepositorio Institucional - UNI
dc.subjectModelo matemático
dc.subjectAFP's
dc.titleConstrucción y gestión de portafolios mediante el Modelo Black Litterman: una aplicación a los Fondos de Pensiones Peruanos.
dc.typeInformes técnico


Este ítem pertenece a la siguiente institución