Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos

dc.contributorGarcia, Juan Carlos Claros
dc.contributorSampaio, Rafael
dc.contributorGarcia, Juan Carlos Claros
dc.contributorPiekarski, Cassiano Moro
dc.contributorSampaio, Rafael
dc.creatorLima, Teresa Cristina de Sá
dc.date.accessioned2020-11-19T18:34:59Z
dc.date.accessioned2022-12-06T15:33:20Z
dc.date.available2020-11-19T18:34:59Z
dc.date.available2022-12-06T15:33:20Z
dc.date.created2020-11-19T18:34:59Z
dc.date.issued2016-11-25
dc.identifierLIMA, Teresa Cristina de Sá. Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos. 2016. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2016.
dc.identifierhttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16093
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5267433
dc.description.abstractThe Markowitz’s studies (1952) were the basis for the Modern Portfolio Theory, which presents diversification as form of risk reduction of portfolio. The purpose of this work is to use the Markowitz’s model to optimize portfolios of Brazilian Government Bonds. The model was implemented in the AMPL mathematical programming language and risk return analysis were carried out to construct the efficient frontier, in which several optimal solutions were obtained. Finally, the indices associated with Brazilian Government Bonds were decomposed to explain micro-allocation.
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paraná
dc.publisherPonta Grossa
dc.publisherBrasil
dc.publisherDepartamento Acadêmico de Engenharia de Produção
dc.publisherEngenharia de Produção
dc.publisherUTFPR
dc.rightsopenAccess
dc.subjectCarteiras (Finanças) - Administração
dc.subjectInvestimentos - Análise
dc.subjectTítulos públicos
dc.subjectPortfolio management
dc.subjectInvestment analysis
dc.subjectGovernment securities
dc.titleAplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos
dc.typebachelorThesis


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