Influencia del riesgo sistemático en el mercado bursátil español

dc.creator	Cáceres Apolinario, Rosa María
dc.creator	García Boza, Juan
dc.date.accessioned	2014-10-07T05:44:50Z
dc.date.accessioned	2022-12-06T13:37:01Z
dc.date.available	2014-10-07T05:44:50Z
dc.date.available	2022-12-06T13:37:01Z
dc.date.created	2014-10-07T05:44:50Z
dc.date.issued	2005-06
dc.identifier	http://repositoriobiblioteca.intec.edu.do/handle/123456789/1198
dc.identifier.uri	https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5238667
dc.description.abstract	El objetivo del presente trabjo es analizar la influencia del riesgo sistemático en la rentabilidad del mercado bursátil español y el estudio de comportamiento estacional de la correspondiente prima de riesgo de mercado. Para ello se efectúa la estimación y contraste del modelo CAPM mediante la utiliación de tres proxys de la cartera de mercado. Los resultados indican que el riesgo sistemático es incapaz de explicar las variaciones de rentabilidad de títulos y carteras del mercado español. No obstante, se pone de manifiesto la influencia de dicho riesgo en la rentabilidad de algún mes del año, obteniéndose evidencia de un cierto comportamiento estacional de la prima de riesgo
dc.relation	Ciencia y sociedad
dc.subject	Bolsa de valores - España
dc.title	Influencia del riesgo sistemático en el mercado bursátil español
dc.type	Artículo