dc.creatorColombo, Jéfferson Augusto
dc.creatorGalli, Oscar Claudino
dc.date2012-09-09
dc.date.accessioned2022-11-04T10:24:58Z
dc.date.available2022-11-04T10:24:58Z
dc.identifierhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbpg/article/view/78743
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5108799
dc.descriptionO objetivo deste «paper» é identificar eventuais relações significativas no retorno das ações «ex ante» e «ex post» de aderência a um dos níveis de Governança Corporativa do mercado de ações brasileiro. Para tanto, o estudo utiliza a técnica de estudo de evento, proposta por Mackinlay (1997), através do uso do teste não paramétrico denominado «sign test» em diferentes janelas de tempo. Encontraram-se evidências a 5% de que a janela (-5,5) apresenta resultados estatisticamente superiores ao Ibovespa. Porém, quando se utiliza um índice composto pelas cinco ações mais correlacionadas com os ativos como «benchmark» denominado ICORREL5, o resultado sugere não haver relação positiva entre as variáveis.pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherRevista Portuguesa e Brasileira de Gestãoen-US
dc.publisherRevista Portuguesa e Brasileira de Gestãopt-BR
dc.relationhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbpg/article/view/78743/75374
dc.rightsCopyright (c) 2019 Revista Portuguesa e Brasileira de Gestãopt-BR
dc.sourceRevista Portuguesa e Brasileira de Gestão; Vol. 11 No. 2-3 (2012): Edição especial 10 anos; 117-128en-US
dc.sourceRevista Portuguesa e Brasileira de Gestão; v. 11 n. 2-3 (2012): Edição especial 10 anos; 117-128pt-BR
dc.source2674-5941
dc.source1677-2067
dc.subjectGovernança corporativapt-BR
dc.subjectFinanças corporativaspt-BR
dc.subjectEstudos de eventopt-BR
dc.subjectRetornos anormaispt-BR
dc.titleGovernança corporativa no Brasil: níveis de governança e rendimentos anormaispt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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