Modelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicações

Modelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicações

dc.creatorMigon, Helio S.
dc.creatorMazucheli, Josmar
dc.date1999-05-01
dc.date.accessioned2022-11-03T21:18:18Z
dc.date.available2022-11-03T21:18:18Z
dc.identifierhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2794
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5047794
dc.descriptionThe class of GARCH models is briefly revised and those models reformulated as dynamic Bayesian models. Gaussian quadrature technique and Laplace approximation are used to estimate both static and dynamic GARCH models of moderate dimension. The implemented algorithms are validated using artificially generated data. Four real return time series were analized and the performance of the different models and estimation methods accessed through their predictive capability and, also, comparing the non-observed volatilities with the square af the returns, its natural proxy.en-US
dc.descriptionOs modelos GARCH são resumidamente revisados e reformulados na classe dos modelos dinâmicos Bayesianos. Procedimentos de quadratura Gaussiana e aproximações de Laplace são utilizados na estimação de modelos GARCH, estáticos e dinâmicos, de baixa dimensionalidade. Os algoritmos desenvolvidos são validados a partir de dados artificialmente gerados. Quatro séries reais de retornos financeiros são analisados. A qualidade de diferentes modelos e métodos de estimação são acessadas através de sua capacidade preditiva e, também, comparando-se as volatilidades previstas, não observáveis, com sua proxie natural, o quadrado dos retornos.pt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.languageeng
dc.publisherSociedade Brasileira de Econometriaen-US
dc.relationhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre/article/view/2794/1707
dc.sourceBrazilian Review of Econometrics; Vol. 19 No. 1 (1999); 111-138en-US
dc.sourceBrazilian Review of Econometrics; v. 19 n. 1 (1999); 111-138pt-BR
dc.source1980-2447
dc.subjectModelos GARCH dinâmicosen-US
dc.subjectmétodo de quadratura gaussiana aproximações de Laplaceen-US
dc.subjectcapacidade preditiva.en-US
dc.subjectC1en-US
dc.subjectC11en-US
dc.subjectC22.en-US
dc.subjectModelos GARCH dinâmicospt-BR
dc.subjectmétodo de quadratura gaussiana aproximações de Laplacept-BR
dc.subjectcapacidade preditiva.pt-BR
dc.subjectC1pt-BR
dc.subjectC11pt-BR
dc.subjectC22.pt-BR
dc.titleModelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicaçõesen-US
dc.titleModelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicaçõespt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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