Wavelet Smoothed Empirical Copula Estimators

Estimadores Suavizados de Cópulas via Ondaletas

dc.creatorMorettin, Pedro Alberto
dc.creatorde Castro Toloi, Clélia Maria
dc.creatorChiann, Chang
dc.creatorde Miranda, José Carlos Simon
dc.date2010-10-02
dc.date.accessioned2022-11-03T20:58:37Z
dc.date.available2022-11-03T20:58:37Z
dc.identifierhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/2699
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5044436
dc.descriptionWe introduce copula estimators based on wavelet smoothing of empirical copulas for the case of time series data. We then study the properties of this estimator via simulations and compare its performance with other estimators. Applications to real data are also given.en-US
dc.descriptionO objetivo desse artigo é introduzir estimadores suavizados de cópulas via ondaletas para o caso de séries temporais. As propriedades dos estimadores são avaliadas por meio de simulações e seu desempenho comparado com outros estimadores. Aplicações a dados reais também são feitaspt-BR
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languageeng
dc.languagepor
dc.publisherLociedade Brasileira de Finançasen-US
dc.relationhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/2699/1938
dc.relationhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/article/view/2699/1939
dc.sourceBrazilian Review of Finance; Vol. 8 No. 3 (2010); 263-281en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Finanças; v. 8 n. 3 (2010); 263-281pt-BR
dc.source1984-5146
dc.source1679-0731
dc.subjectcopulaen-US
dc.subjectempirical copulaen-US
dc.subjecttime seriesen-US
dc.subjectwaveleten-US
dc.subjectC14en-US
dc.subjectcópulaspt-BR
dc.subjectcópulas empíricaspt-BR
dc.subjectséries temporaispt-BR
dc.subjectondaletaspt-BR
dc.subjectC14pt-BR
dc.titleWavelet Smoothed Empirical Copula Estimatorsen-US
dc.titleEstimadores Suavizados de Cópulas via Ondaletaspt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeDouble blind reviewed articlesen-US
dc.typeempiricalen-US
dc.typeAvaliado por Parespt-BR
dc.typeArtigo empíricopt-BR


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