| dc.creator | Aiube, Fernando Antonio Lucena | |
| dc.creator | Baidya, Tara Keshar Nanda | |
| dc.creator | Tito, Edison Americo Huarsaya | |
| dc.date | 2006-02-22 | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:52:31Z | |
| dc.date.available | 2022-11-03T20:52:31Z | |
| dc.identifier | https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/928 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5043411 | |
| dc.description | O preço à vista de uma commodity pode ser decomposto em dois fatores estocásticos, o preço de equilíbrio de longo prazo e o desvio (ou variação) de curto prazo dos preços que por sua vez representa mudanças temporárias. Estes dois fatores não são observáveis diretamente no mercado. Nosso objetivo é estimá-los assumindo um movimento geométrico Browniano para os preços de equilíbrio de longo prazo e um processo de Ornstein-Uhlenbeck adicionado a um processo de Poisson, modelando saltos, para o desvio de curto prazo. Entretanto, a adição do processo de Poisson torna o modelo não Gaussiano. O filtro de Kalman não pode ser usado. Existe outra metodologia para estimação das variáveis não observáveis denominada filtro de partículas que é apropriada em tais casos. Utilizamos esta metodologia no processo de filtragem. Os resultados evidenciaram que o modelo com saltos explica melhor o comportamento empírico que aquele sem saltos. | en-US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | eng | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | EGV EPGE | pt-BR |
| dc.relation | https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/928/173 | |
| dc.relation | https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/928/504 | |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia; Vol. 60 No. 3 (2006); 215-234 | en-US |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia; v. 60 n. 3 (2006); 215-234 | pt-BR |
| dc.source | 1806-9134 | |
| dc.source | 0034-7140 | |
| dc.title | Processos estocásticos dos preços das commodities: uma abordagem através do filtro de partículas | en-US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Articles | en-US |
| dc.type | Artigos | pt-BR |
