Dinâmica inflacionária brasileira: resultados de auto-regressão quantílica

dc.creatorMaia, André Luis Santiago
dc.creatorCribari-Neto, Francisco
dc.date2006-11-14
dc.date.accessioned2022-11-03T20:52:30Z
dc.date.available2022-11-03T20:52:30Z
dc.identifierhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/903
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5043401
dc.descriptionNeste artigo nós estudamos a dinâmica inflacionária brasileira após a implementação do Plano Real em 1994. Nós usamos modelos auto-regressivos quantílicos e testes de raiz unitária baseados em representações auto-regressivas quantílicas para caracterizar tal dinâmica. O artigo mostra que a dinâmica inflacionária não apresenta comportamento uniforme ao longo dos diferentes quantis condicionais. Em particular, os resultados fornecem evidência de dinâmica globalmente estacionária, mesmo com o processo alcançando não-estacionariedade na cauda superior da distribuição condicional.en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languageeng
dc.languagepor
dc.publisherEGV EPGEpt-BR
dc.relationhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/903/63
dc.relationhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/903/513
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; Vol. 60 No. 2 (2006); 153-165en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; v. 60 n. 2 (2006); 153-165pt-BR
dc.source1806-9134
dc.source0034-7140
dc.titleDinâmica inflacionária brasileira: resultados de auto-regressão quantílicaen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtigospt-BR


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