Filtragem e Previsão com Modelos de Voltalidade: Voltalidade Estocastica versus GARCH

dc.creatorHerencia, Maurício Zevallos
dc.creatorHotta, Luiz K.
dc.creatorPereira, Pedro L. Valls
dc.date1998-04-01
dc.date.accessioned2022-11-03T20:51:46Z
dc.date.available2022-11-03T20:51:46Z
dc.identifierhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5043225
dc.formatapplication/pdf
dc.languagepor
dc.publisherEGV EPGEpt-BR
dc.relationhttps://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/article/view/727/8087
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; Vol. 52 No. 2 (1998); 241-278en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; v. 52 n. 2 (1998); 241-278pt-BR
dc.source1806-9134
dc.source0034-7140
dc.titleFiltragem e Previsão com Modelos de Voltalidade: Voltalidade Estocastica versus GARCHen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtigospt-BR


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