dc.contributor | Pereira, Pedro L. Valls | |
dc.contributor | Escolas::EESP | |
dc.contributor | Mergulhão, João de Mendonça | |
dc.contributor | Hotta, Luiz Koodi | |
dc.creator | Arruda, Bruno Pontes de | |
dc.date.accessioned | 2012-05-17T16:40:42Z | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:39:36Z | |
dc.date.available | 2012-05-17T16:40:42Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T20:39:36Z | |
dc.date.created | 2012-05-17T16:40:42Z | |
dc.date.issued | 2012-04-19 | |
dc.identifier | ARRUDA, Bruno Pontes de. Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10438/9811 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5042477 | |
dc.description.abstract | Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos e do Brasil durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na aplicação de testes LM robustos para testar a presença de quebras estruturais na estrutura de dependência das séries. Eventos considerados relevantes para o desfecho da crise do Subprime, assim como interações entre momentos das próprias séries foram utilizados para identi car as quebras de interesse. A principal conclusão deste trabalho é que houve contágio relacionado a praticamente todos os indicadores entre os setores dos Estados Unidos. O mesmo não ocorreu no Brasil, onde apenas alguns eventos específicos pareceram responsáveis por mudanças nas relações de dependência entre os setores. | |
dc.language | por | |
dc.subject | Subprime | |
dc.subject | Contágio | |
dc.subject | Correlações condicionais dinâmicas | |
dc.title | Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime | |
dc.type | Dissertation | |