dc.contributorPereira, Pedro L. Valls
dc.contributorEscolas::EESP
dc.contributorMergulhão, João de Mendonça
dc.contributorMarçal, Emerson Fernandes
dc.creatorRêgo, Hugo Leonardo Freitas de Moraes
dc.date.accessioned2012-05-21T12:30:46Z
dc.date.accessioned2022-11-03T20:36:25Z
dc.date.available2012-05-21T12:30:46Z
dc.date.available2022-11-03T20:36:25Z
dc.date.created2012-05-21T12:30:46Z
dc.date.issued2012-04-19
dc.identifierRÊGO, Hugo Leonardo Freitas de Moraes. Um estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2012.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10438/9818
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5041546
dc.description.abstractEste trabalho teve como objetivo comparar duas metodologias de alocação ótima de ativos, a metodologia clássica e a metodologia bayesiana. O modelo utilizado foi o de Meucci (2005). Foram realizados diversos exercícios empíricos de montagem de carteiras de ativos seguindo essas metodologias, utilizando para isso dados do mercado acionário brasileiro. Os resultados encontrados indicam uma superioridade de desempenho, tanto em termos de retorno quanto de volatilidade, da carteira bayesiana em relação à clássica e desta em relação ao índice de mercado. Ademais, o trabalho também compreende modificações na prior utilizada na estimação bayesiana.
dc.description.abstractThe goal of this work was to compare two different asset allocation methodologies, the classic and the Bayesian one. The utilized model was that of Meucci (2005). In order to reach this goal, empirical exercises were performed, utilizing data from the Brazilian financial market. The results found indicate that the Bayesian asset portfolio outperformed the classic one in terms of return and volatility, whereas the classic portfolio outperformed the market index. Moreover, this work also comprises modifications in the prior utilized in the Bayesian estimation.
dc.languagepor
dc.subjectAsset allocation
dc.subjectBayesian estimation
dc.subjectBrazilian financial market
dc.subjectAlocação de ativos
dc.subjectEstimação bayesiana
dc.subjectMercado acionário brasileiro
dc.titleUm estudo sobre alocação de ativos clássica e bayesiana no mercado acionário brasileiro
dc.typeDissertation


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