Desempenho de estimadores de volatilidade do Ibovespa

dc.contributorFernandes, Marcelo
dc.contributorEscolas::EPGE
dc.contributorFGV
dc.creatorMota, Bernardo de Sá
dc.date.accessioned2008-05-13T13:16:17Z
dc.date.accessioned2022-11-03T20:31:56Z
dc.date.available2008-05-13T13:16:17Z
dc.date.available2022-11-03T20:31:56Z
dc.date.created2008-05-13T13:16:17Z
dc.date.issued2002-06-28
dc.identifierMOTA, Bernardo de Sá. Desempenho de estimadores de volatilidade do Ibovespa. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2002.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10438/100
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5040174
dc.description.abstractO objetivo deste trabalho é comparar diferentes métodos da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) utilizando uma nova metodologia proposta na literatura, denominada volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com estimadores alternativos baseados em cotações de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Concluímos que pode ser interessante a utilização de estimadores mais simples do que os derivados da família GARCH, que acabam sendo mais econômicos em termos de tempo dispendido no processo de estimação, sem perda de precisão.
dc.languagepor
dc.subjectVolatilidade do Ibovespa
dc.titleDesempenho de estimadores de volatilidade do Ibovespa
dc.typeDissertation


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