dc.contributor | Bonomo, Marco Antônio Cesar | |
dc.contributor | Escolas::EPGE | |
dc.contributor | FGV | |
dc.creator | Carvalho, Rafaela Magalhães Nogueira de | |
dc.date.accessioned | 2009-08-07T17:31:23Z | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:30:15Z | |
dc.date.available | 2009-08-07T17:31:23Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T20:30:15Z | |
dc.date.created | 2009-08-07T17:31:23Z | |
dc.date.issued | 2008-08 | |
dc.identifier | CARVALHO, Rafaela Magalhães Nogueira de. A equação de Euler e a IS: estimações para o Brasil. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2008. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10438/2711 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5039659 | |
dc.description.abstract | Neste artigo estudamos a relação entre a taxa de juros e o hiato do produto no Brasil através da estimação de modelos Novo-Keynesianos. Para tanto, estimamos os modelos por três métodos: (1) método generalizados dos momentos, (2) máxima verossimilhança utilizando dados de expectativa divulgados pelo Banco Central do Brasil e (3) máxima verossimilhança utilizando variáveis de expectativa estimadas por um modelo VAR. As conclusões são altamente dependentes do método de estimação. Ao utilizar (1), os resultados indicam uma relação espúria entre a taxa de juros real e o hiato. Entretanto, as conclusões originadas de (2) indicam que somente o hiato defasado seria uma variável relevante para a nossa especificação. Ao estimar o modelo por (3), as estimativas corroboram os resultados obtidos com o método generalizados dos momentos. | |
dc.language | por | |
dc.subject | Modelo novo-keynesiano | |
dc.subject | Política monetária | |
dc.subject | Relação entre juros | |
dc.subject | Hiato do produto | |
dc.title | A equação de Euler e a IS: estimações para o Brasil | |
dc.type | Dissertation | |